| Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) |
PÇ |
ODY |
| Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: |
|
|
| DÖÇ-1 |
Zaman serilerini tanımlayabilir. |
PÇ-4 Bir ekonomideki karar birimlerinin, tüketicilerin ve firmaların, nasıl karar aldıkları ve piyasada birbirlerini nasıl etkilediklerini analiz edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
PÇ-8 Ekonomiye ilişkin sayısal verilerle çalışabilme, istatistiksel veri analizi ile ilgili araçları kullanabilme becerisine sahiptir.
|
Yazılı Sınav
|
| DÖÇ-2 |
Zaman serilerini ekonometrik uygulamalarda kullanabilir. |
PÇ-8 Ekonomiye ilişkin sayısal verilerle çalışabilme, istatistiksel veri analizi ile ilgili araçları kullanabilme becerisine sahiptir.
PÇ-10 İktisadi teorileri sayısal olarak modelleme becerisine sahiptir.
|
Yazılı Sınav
|
| DÖÇ-3 |
Ekonometrik bir uygulama yapabilir. |
PÇ-8 Ekonomiye ilişkin sayısal verilerle çalışabilme, istatistiksel veri analizi ile ilgili araçları kullanabilme becerisine sahiptir.
|
Yazılı Sınav
|
PÇ: Bölüm program çıktıları
ÖDY: Ölçme ve değerlendirme yöntemi |
| Dersin İçeriği |
| Bu ders zaman serilerinin ekonomik analizlerine dair teorik modelleri kapsar, ve öğrenciye bu modellerin çok sayıda uygulamalarını tanıtır. Ders, teori ve uygulamalara yaklaşık olarak eşit zaman ayırır, fakat ödev ve sınavlarda uygulamalara öncelik verilmiştir. İstatistik ve ekonometri üzerine gerekli temel bilgilerin hatırlatılmasının ardından fark denklemleri ve geriletme operatörleri tartışılır. Durağan ARMA modelleriyle birlikte ARCH, GARCH modelleri ve VAR teknikleri de detaylı bir biçimde işlenir. Öğrenciye daha sonra durağan olmayan zaman serileri, birim köklerin analizleri, ve ARIMA modelleri tanıtılır. Ders kointegrasyon (birlikte durağanlık) ve zaman serileri ile öngörü üzerine yapılan tartışmalarla son bulur |
| Haftalık Detaylı Ders İçeriği |
| Hafta |
Detaylı İçerik |
Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
| 1 |
İstatistiksel kavramlar ve ekonometrik temeller |
Konu anlatımı ve tartışma |
| 2 |
Fark denklemleri ve geriletme operatörleri |
Konu anlatımı ve tartışma |
| 3 |
Zaman serileri ekonometrisinin temelleri |
Konu anlatımı ve tartışma |
| 4 |
Doğrusal regresyonda bazı konular |
Konu anlatımı ve tartışma |
| 5 |
ARMA Modelleri 1 |
Konu anlatımı ve tartışma |
| 6 |
ARMA Modelleri 2 |
Konu anlatımı ve tartışma |
| 7 |
ARMA Modelleri 3 |
Konu anlatımı ve tartışma |
| 8 |
Ara Sınav |
|
| 9 |
Durağan olmayan zaman serileri, birim kökler ve ARIMA modelleri |
Konu anlatımı ve tartışma |
| 10 |
Otoregresif koşutlu heteroskedastik modelleme: ARCH ve GARCH |
Konu anlatımı ve tartışma |
| 11 |
Durağan vektör modelleri: VAR 1 |
Konu anlatımı ve tartışma |
| 12 |
Durağan vektör modelleri: VAR 2 |
Konu anlatımı ve tartışma |
| 13 |
Kointegrasyon (birlikte durağanlık) |
Analiz yapma |
| 14 |
Zaman serileri ile öngörü |
Analiz yapma |
| 15 |
Ek konu (tercihe bağlı ve zaman kalması halinde) |
Analiz yapma |
| 16 |
Final Sınavı |
|
| Ders Kitabı / Yardımcı Kitap |
| 1 |
Walter Enders, Applied Econometric Time Series (Second Edition), Wiley. |
| Ders Araç - Gereç ve Malzemeleri |
| Kitap |
